ATR(Average True Range)平均真实波幅指标是一种技术分析工具,用于衡量金融工具的价格波动性。它由 J. Welles Wilder 于 1978 年开发,以帮助交易者识别趋势强度和潜在的交易机会。
ATR 指标的计算
ATR 指标计算公式如下:
ATR(n) = (TR1 + TR2 + ... + TRn) / n
其中:
ATR 指标的解读
ATR 指标的值表示过去一段时间内价格波动的平均幅度。较高的 ATR 值表明价格波动较大,而较低的 ATR 值则表明价格波动较小。
ATR 指标在期货应用
ATR 指标在期货交易中具有广泛的应用,包括:
1. 趋势识别
ATR 指标可以帮助交易者识别趋势强度。当 ATR 值较低时,表明价格波动较小,趋势可能正在形成。当 ATR 值较高时,表明价格波动较大,趋势可能正在减弱或反转。
2. 止损设置
ATR 指标可以帮助交易者设置合理的止损水平。一般来说,止损水平应设置在 ATR 值的倍数之上或之下。例如,如果 ATR 值为 10,交易者可以将止损水平设置在当前价格的 2 倍 ATR 之上或之下。
3. 头寸规模管理
ATR 指标可以帮助交易者管理头寸规模。当 ATR 值较高时,表明价格波动较大,交易者应谨慎增加头寸规模。当 ATR 值较低时,表明价格波动较小,交易者可以考虑增加头寸规模。
4. 交易时机
ATR 指标可以帮助交易者识别潜在的交易时机。当 ATR 值从低位开始上升时,表明价格波动性正在增加,可能是交易的良好时机。当 ATR 值从高位开始下降时,表明价格波动性正在减弱,可能是平仓的好时机。
示例
下图显示了 EUR/USD 期货的日线图,以及 ATR 指标(周期为 14):
[图片]
从图中可以看出,当 ATR 值较低时(绿色区域),价格波动较小,趋势正在形成。当 ATR 值较高时(红色区域),价格波动较大,趋势可能正在减弱或反转。
注意事项
使用 ATR 指标时,需要注意以下几点:
ATR 指标是一种有价值的技术分析工具,可帮助期货交易者识别趋势强度、设置止损水平、管理头寸规模和识别交易时机。重要的是要记住,ATR 指标是滞后的,并且不考虑价格方向。交易者在使用 ATR 指标时应结合其他技术分析工具和基本面分析,以做出明智的交易决策。
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